金融机构数字化转型需警惕“冰山下”的风险

　　当前，金融业步入关键变革期，风险管理能力将成为新的竞争力，而数字化风控将成为金融机构提升自身经营效率、满足监管要求的必然选择。

　　7月12晚7点，普华永道中国金融业管理咨询服务合伙人郝帅，普华永道中国数据洞察及云转型服务合伙人李扬，普华永道中国风险及控制服务合伙人杨丰禹，普华永道中国金融业管理咨询服务总监李昀深度探讨金融机构数字化风控与转型的风险，剖析数字化的风险管理、内控、内审，数据监管与合规发展趋势，数字化时代的数据安全与隐私保护。本次活动在普华永道视频号，《中国企业报》中企视讯全程直播，更多信息及视频回放，请登陆普华永道中国官网“转型力共创会”栏目。

　　多方位的大数据资源驱动风控数字化转型

　　郝帅指出，金融机构数字化风控有三大进程，首先就是线上化，其次是自动化、标准化，再其次是智能化。风控数字化四大方向围绕整个风险管理的生命周期，包括识风险、测风险、控风险、报风险；五大工作维度包括数据管理、中台建设、工具算法模型、分析应用、可视化展现；三大要素包括数据、模型、应用；四大方向、五大维度、三大要素推进风控数字化落地。

　　大数据时代，多方位的大数据资源驱动风控数字化转型，包含金融数据、类金融数据、其他数据。这些大数据资源在风控中的应用呈现以下几大特点，多方位的数据资源呈现在各个层面，呈现出高维和稀疏的特征；行为指标和轨迹型变量极大地丰富了风控量化技术的变量基础；金融机构的产品服务也呈现出特定数据赋能特定业务场景的特征。

　　郝帅指出，AI算法是衔接大数据资源和精准风控能力之间的桥梁，风控模型的层次架构从传统单层演化成双层或者多层，这样的层次架构能够适应数据多元化，模型精准度提高，支持快速拼插和迭代。

　　李昀就当前各金融机构合规数字化的问题进行了具体阐述，当前合规管理在数字化发展趋势中最大的问题在于合规策略与落地实施在需求表达与结果实现中存在隔阂。首先是合规团队与实施团队需求表达脱节，合规人员无法准确表达数据端最终需求，建模人员不理解数据功能背后的业务逻辑；其次是数字化起步较晚，不理解数字化可以在合规层面实现的功效，不相信数字化可以带来的节能增效。数字合规要勇于突破监管的底层要求，探索更底层风险的结构和表现形式。

　　李昀表示，当前各金融机构合规的数字化应用场景分为数据、模型、系统。在数据准备端，越来越多的机构认识到数据治理是做好合规应用的基础，搭建一个合规数据集市，是做好数据治理的一个捷径，算法、自动化、可视化等是支持机构合规数字化转型的主要工具。

　　提升网络安全保障能力，构建数据安全合规体系

　　国家高度重视网络安全与信息化建设，做好新时代国家安全工作，要增强忧患意识、始终居安思危，贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全。金融业网络安全和信息化“十四五规划”强调，要完善网络安全管理框架，推进核心技术安全可控，加强关键信息设施安全保护工作，完善金融数据安全治理，金融科技合理利用，提升网络安全保障能力，行业监管趋严，着重向数据安全发力。

　　李扬指出，2021年疫情持续影响、全球经济受损，数据泄露、网络渗透、大量数据盜窃和销售、身份盗窃和勒索软件频频爆发。以身份为中心的安全机制兴起、更多企业高层信息安全工作提升到董事会层面、先进企业正不断摸索建立自建、自研能力、整合复杂多样的安全厂商产品、运用新兴技术加强安全的投入建设。

　　中国经济进入转型关键期，随着国家在坚持总体安全观的战略下，在数据安全、个人信息保护、关键基础设施保护等方面陆续开展国家安全治理，网络安全的内涵和外延均不断扩大，信息安全已经成为每个企业最重要的工作之一。

　　李扬指出，目前金融机构的数据安全及合规在治理架构、管控机制，以及技术手段上，面临多重挑战，数据安全及隐私合规是一个集合管控框架、技术架构，以及运营机制的整合体系；在数字化转型过程中，为了进行业务创行，金融机构不断引入新兴数字化技术，推进业务变革，在现有框架的基础上融合新技术风险控制点，融入新技术风险考量的新框架；金融机构在数据流通中遇到的挑战包括法律、机制、体系以及技术等多个领域，基于数据流通白名单管理机制建立管控抓手，通过数据平台、隐私保护和密码技术建立数据流通的管控机制。

　　杨丰禹表示，针对合规内控内审数字化管理，合规内控内审统称为二三道防线，业务统称为一道防线。对于金融企业来说，大部分的业务正在快速推进数字化，一方面是技术推动，另一方面是市场及成本的压力，数字化已经变革了金融行业的各个环节，获客、销售、渠道、售后以及运营服务等，这些为二三道防线相关工作奠定了数字化的基础。其次在业务领域的数字化，迫使二三道滑行不得不进行数字化转型，无论是合规、内审，还是做内控，很多领域都需要利用数字化手段。

　　为了顺应未来监管趋势，在战略转型和市场竞争中占得先机，普华永道建议，各金融机构应尽早做好战略选择和发展规划，理顺治理架构，利用数字化思维和方式，逐步建立并完善管理机制和能力体系。普华永道愿与行业一起携手，为金融企业的扬帆远航献计献策，贡献绵薄之力。